郑商所公布菜籽粕期权合约及相关事项

发布时间:2021-06-16 00:26 阅读次数:
本文摘要:日前,郑州商品交易所公布涉及公告和通报,发布了菜籽粕期权合约和其涉及事项。根据涉及公告,菜籽粕期权合约标的物为菜籽粕期货合约,合约类型为看涨期权、看跌期权,交易单位为1手菜籽粕期货合约,大于变动价位为0.5元/吨,上涨跌停板幅度与菜籽粕期货合约上涨跌停板幅度完全相同。

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日前,郑州商品交易所公布涉及公告和通报,发布了菜籽粕期权合约和其涉及事项。根据涉及公告,菜籽粕期权合约标的物为菜籽粕期货合约,合约类型为看涨期权、看跌期权,交易单位为1手菜籽粕期货合约,大于变动价位为0.5元/吨,上涨跌停板幅度与菜籽粕期货合约上涨跌停板幅度完全相同。菜籽粕期权合约月份为标的期货合约中的倒数两个将近月,其后月份在标的期货合约承销后持仓量超过5000手(单边)之后的第二个交易日上海证券交易所,最后交易日为标的期货合约结算月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期。

菜籽粕期权的行权价格以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂起6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。

菜籽粕期权采行美式期权,买方可在到期日前任一交易日的交易时间递交行权申请人;买方可在到期日15:30之前递交行权申请人、退出申请人。菜籽粕期权合约自2020年1月16日(星期四)起上海证券交易所交易,当晚起,菜籽粕期权合约积极开展夜盘交易。

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菜籽粕期权合约夜盘交易时间与菜籽粕期货合约完全相同。首日上海证券交易所合约还包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。

菜籽粕期权禁售指令的每次仅次于下单数量为100手,市价指令的每次仅次于下单数量为2手。非期货公司会员和客户所持有人的按单边计算出来的某月份菜籽粕期权合约投机持仓限额为20000手,投机与套利持仓之和不得多达投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额为40000手。非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得大于60秒。据理解,郑商所根据期权定价模型计算出来各期权合约基准价。

其中,波动亲率参数根据菜籽粕期货历史波动亲率等因素确认,利率参数所取一年期贷款市场报价利率(LPR)。上海证券交易所基准价于1月15日承销后在郑商所网站“交易数据”栏目发布。

此外,根据《郑州商品交易所做市商管理办法》,郑州商品交易所还批准后并发布了首批菜籽粕期货、菜籽粕期权的做市商名单。其中,网卓新闻网,菜籽粕期货做市商为:五矿产业金融服务(深圳)有限公司、国投中谷(上海)投资有限公司、东证润和资本管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、国海良时资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司。菜籽粕期权做市商为:西部证券(002673,股吧)股份有限公司、上海新湖瑞丰金融服务有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、东证润和资本管理有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、浙江永安资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰长城资本管理有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司、国海良时资本管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司。


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